Médias Móveis - Volume Ajustado Dick Arms, conhecido como desenvolvedor do Arms Index e do método de mapeamento de equivolume, desenvolveu um método único para calcular médias móveis. De acordo com seu trabalho anterior, o método de cálculo incorpora o volume e é apropriadamente chamado de média móvel ajustada pelo volume. O cálculo para uma média móvel ajustada em volume é um pouco complexo, no entanto, é conceitualmente fácil de entender. Todas as médias móveis (mesmo ajustadas pelo volume) usam algum tipo de esquema de ponderação para calcular os dados. As médias móveis exponenciais e ponderadas atribuem a maior parte do peso aos dados mais recentes. Médias móveis simples atribuem o peso igualmente a todos os dados. As médias móveis variáveis atribuem a maior parte do peso aos dados mais voláteis. E como o próprio nome indica, as médias móveis ajustadas pelo volume atribuem a maior parte do peso aos dias com maior volume. Uma média móvel ajustada em volume é calculada da seguinte forma: Calcule o volume médio usando cada período de tempo no gráfico. Calcule o incremento de volume multiplicando o volume médio por 0,67. Calcule a taxa de volume de cada período dividindo o volume real de cada período pelo incremento de volume. Começando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique o preço de cada período pela taxa de volume de períodos e soma esses valores cumulativamente até que o número de incrementos de volume especificado pelo usuário seja atingido. Observe que apenas uma fração do volume dos últimos períodos provavelmente será usada. MetaStock Função Média Móvel A média móvel é provavelmente o mais usado de todos os indicadores. Vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações de preço (ou um indicador) e fornece um reflexo mais preciso da direção em que a segurança está se movendo. As médias móveis são indicadores atrasados e se encaixam na categoria seguinte da tendência. Os vários tipos incluem simples, ponderado, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a maneira pela qual as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial, dando mais ênfase a valores recentes no período em que uma média móvel triangular coloca maior ênfase na seção intermediária do período de tempo e uma média móvel variável ajusta o ponderação em função da volatilidade no período. Vamos nos concentrar na média móvel simples, que é formada por encontrar o preço médio de um título em um determinado número de períodos. Isso é calculado somando os preços de fechamento da garantia sobre o número de períodos definido (por exemplo, 15) e dividindo essa resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexos, mas a premissa ainda é a mesma. A única diferença é onde e como as ponderações relevantes são colocadas. SYNTAX Mov (matriz de dados, períodos, E S T TRI VAR W VOL) Matriz de dados Esta é a matriz de dados que será calculada em média para formar o indicador de média móvel. Geralmente, esse é o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro dado ou indicador de preço. Períodos Isso especifica quantos períodos são usados para calcular a média móvel. Este é o tipo de média móvel que deve ser usado, mostrado a seguir: E Exponencial S Simples T Séries Temporais Tri Triangular Var Variável W Volume Vol. Ponderado Ajustado A fórmula a seguir traça uma média móvel simples de 15 períodos do preço de fechamento: No exemplo acima: Uma aplicação mais útil deste exemplo poderia ser: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve estar acima de 15 períodos simples média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o volume atual deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotado por VgtMov (V, 20, S)). Olhando na Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Indicador de Média Móvel Construir fórmulas para o seguinte: 1. O preço de fechamento cruzando uma média móvel ponderada de 20 períodos do fechamento e a média móvel simples de 30 períodos do fechamento é maior que a média móvel simples de 50 períodos do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação do MetaStock. "Descobrir o segredo simples para fazer Metastock Easy amp Identificar rentável Tradesquot Clique aqui para encontrar mais informações sobre o Guia de Estudo de Programação MetaStockVolume Preço Médio Ponderado (VWAP) Volume Preço Médio Ponderado (VWAP) Introdução Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é exatamente o que soa como: o preço médio ponderado pelo volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume total de negociação para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando a negociação é fechada. Como é bom apenas para o dia de negociação atual, os períodos e dados intraday são usados no cálculo. Carrapato versus Minuto Tradicional O VWAP é baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, há muitos ticks (negociações) durante cada minuto do dia. Valores mobiliários ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20 a 30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um dia típico de negociação na bolsa de valores, muitas ações acabam com mais de 5000 ticks por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses ticks começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que os dados de escala são muito intensivos em recursos. Em vez de VWAP baseado em dados de tick, StockCharts oferece VWAP intraday baseado em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Note que o VWAP não está definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Segundo, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total em execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um total de volume em execução (volume acumulado). Quinto, divida o total corrente de preço-volume pelo total de volume corrente. O exemplo acima mostra o VWAP de 1 minuto nos primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume cumulativo pelo volume acumulado produz um nível de preço que é ajustado (ponderado) por volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam um ao outro no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com o VWAP for IBM. Os preços variaram de 127,36 na alta a 126,67 na baixa nos primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um muito volátil primeiros 30 minutos. O VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou seu tempo no meio desse intervalo. Características Como médias móveis, o VWAP fica abaixo do preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o atraso. Uma ação tem sido negociada por cerca de 331 minutos por três horas. Como uma média acumulada, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor de 1 minuto do VWAP no final do dia é frequentemente muito próximo do valor final de uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos com o VWAP durante o dia. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 PM incluirá dados do dia anterior. O VWAP não irá. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de novo em aberto e terminam no final. 150 minutos de negociação decorreram até às 12:00. Portanto, o VWAP às 12:00 deve ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar desse atraso, os grafistas podem comparar o VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intraday estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intraday estão subindo acima do VWAP. O VWAP ficará em algum lugar entre o intervalo alto-baixo do day039s quando os preços estiverem dentro do limite do dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de VWAP ascendente, descendente e plano. Usos para o VWAP O VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preço ponderada pelo volume, o VWAP reflete os níveis de preços ponderados pelo volume. Isso pode ajudar instituições com grandes encomendas. A ideia não é perturbar o mercado ao entrar em grandes ordens de compra ou venda. O VWAP ajuda estas instituições a determinar os pontos de preços líquidos e ilíquidos para um título específico ao longo de um período de tempo muito curto. O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência da negociação. Depois de comprar ou vender um título, as instituições ou indivíduos podem comparar seu preço aos valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a garantia foi comprada a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como um ponto de referência para os preços de um dia. Como tal, é mais adequado para análise intradiária. Os cartistas podem comparar os preços atuais com os valores do VWAP para determinar a tendência intradiária. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores de VWAP são relativamente baixos para esse dia ou horário específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou horário específico. Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) até 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados até o fechamento. O número aumenta drasticamente à medida que o dia se estende. É por isso que o VWAP fica abaixo do preço e esse atraso aumenta à medida que o dia se estende. O preço médio ponderado por volume do SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição no Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode durar 1 dia ou preencher o gráfico. Chartists procurando mais detalhes podem escolher preencher o gráfico. O cartista que procura níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado em mais de um dia, mas o indicador saltará de seu valor de fechamento anterior para o preço típico da próxima abertura, à medida que um novo período de cálculo for iniciado. Observe também que, às vezes, os valores do VWAP podem cair no gráfico de preços. O VWAP a 45.5 será exibido em um gráfico com uma faixa de preço de 45.8 a 47. Às vezes, os cartistas precisam estender o intervalo para um dia inteiro para ver o VWAP no gráfico. O valor do VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo.
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